本報訊 中央財經(jīng)大學綠色金融國際研究院近日發(fā)布了“基金與保險資管業(yè)環(huán)境壓力測試方法”學術成果。這是國內首個系統(tǒng)性探討基金和保險資產(chǎn)管理業(yè)投資組合的環(huán)境壓力測試學術研究成果。

    中央財經(jīng)大學綠色金融國際研究院的“基金與保險資管業(yè)環(huán)境壓力測試方法”，通過學術界著名的資產(chǎn)定價模型分析資產(chǎn)管理公司的資產(chǎn)組合是否受環(huán)境與氣候因素的影響，即進行敏感度分析，進而模擬未來可能發(fā)生的環(huán)境和氣候事件等環(huán)境壓力情景下，資產(chǎn)組合中股票、債券、股權的價值變動，定量測算環(huán)境和氣候風險對資產(chǎn)管理公司的資產(chǎn)組合的投資收益率的影響，最后計算在極端環(huán)境和氣候風險下給資產(chǎn)管理行業(yè)可能帶來的最大風險值。