本報記者 姜楠

    1月22日，深交所正式發(fā)布《深圳證券交易所證券投資基金業(yè)務指引第1號——指數基金開發(fā)》（以下簡稱《開發(fā)指引》），自2021年2月1日起施行。這是進一步完善指數基金監(jiān)管規(guī)則，更好發(fā)揮指數基金資產配置工具屬性，切實推進基金市場健康穩(wěn)定發(fā)展的一項重要制度安排。

    《開發(fā)指引》對指數基金管理人責任、標的指數質量、指數基金開發(fā)程序和建倉要求等方面作出了規(guī)定，具體包括：一是細化指數基金管理人責任，基金管理人申請開發(fā)指數基金時，應做好人員配置、業(yè)務制度及技術系統(tǒng)方面準備工作。二是規(guī)定標的指數質量指標，對指數基金標的指數的成份券數量、權重分布、指數運行時間、流動性等指標提出具體要求。根據“新老劃斷”原則，《開發(fā)指引》施行前已經中國證監(jiān)會核準或注冊的指數基金不受前述指標限制。三是規(guī)范基金開發(fā)程序，基金管理人向深交所申請開發(fā)指數基金時，需提交指數編制方案、指數符合具體指標的說明及承諾等材料，深交所對符合要求的申請出具無異議函。四是明確基金建倉要求，指數基金應在上市前完成建倉，使基金的投資組合比例符合有關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和基金合同等法律文件的約定，體現指數基金跟蹤指數的基本特征。

    據介紹，2020年7月30日至8月14日，深交所就《開發(fā)指引》向社會公開征求意見?？傮w來看，市場各方對《開發(fā)指引》的監(jiān)管安排較為認可，意見主要集中在部分具體指數質量指標要求。深交所高度重視，經認真研究、充分論證，吸收采納了反映較為集中且合理可行的意見建議，對《開發(fā)指引》進行相應調整和完善，主要包括適當放寬標的指數發(fā)布時間和成份證券流動性要求，明確利率債指數基金范圍等。

    截至2020年末，深市掛牌基金產品487只，資產規(guī)模2669億元。下一步，深交所將深入貫徹落實黨的十九屆五中全會和中央經濟工作會議精神，按照證監(jiān)會統(tǒng)一部署，進一步完善指數基金監(jiān)管要求，規(guī)范運作流程管理，加強交易風險監(jiān)管，推動提升指數基金比重，引導中長期資金入市，發(fā)揮資源優(yōu)化配置功能，促進基金市場平穩(wěn)健康發(fā)展，構建更加適應創(chuàng)新資本形成的產品體系。

（編輯 李波）